一期間二項モデル：オプション価格を決める6つの入力

$S_0$ から $uS_0$（確率 $p$）と $dS_0$（確率 $1-p$）に枝分かれするタイムラインを描きましょう。$u > d$ は名前の付け方の約束にすぎないことを書き留め、倍率の組を1つ例として挙げましょう。

$C_u = \max[uS_0 - K,\ 0]$ と $C_d = \max[dS_0 - K,\ 0]$ を書き、$S_0$、$K$、$u$、$d$ を1組選んで両方を計算しましょう。

$S_0$、$K$、$u$、$d$、$p$、そして一期間の無リスク金利 $r$ を挙げ、閉じた形の価格がこのうち1つを除くすべてに依存するという主張を書き留めましょう。