相関が弾丸型を曲げる：+1から−1まで

ゼネラル・モーターズ75%、モトローラ25%のポートフォリオ（平均1.25%、標準偏差6.01%）を計算し、リスクとリターンの両面で、ゼネラル・モーターズだけを持つ場合と比べてどうかを書き留めましょう。

4本のトレードオフの曲線を1つのグラフに描き、$\rho = 1$、$0$、$-1$ のそれぞれで半分ずつのポートフォリオの標準偏差を計算して、それぞれの形を説明しましょう。

$\text{Var}[R_p] = 0$ となるウェイトを $\rho = -1$ の場合について求め、そのリターンが月約1.34%になることを計算して、現実にはそれを排除する裁定の議論を書き留めましょう。

ゼネラル・ダイナミクス0.00%、9.96%、モトローラ1.28%、9.33%、$\rho = 0.28$ を使い、1つのウェイトについて平均と標準偏差の計算をくり返しましょう。